Unlocking Capital Efficiency: Providing Insights on CRR III’s Enhanced Capital Requirements and New Capital Optimisation Strategies

Our two-pager on Credit Insurance (CI) highlights its evolving role in risk mitigation and capital optimisation under Basel IV, following the EBA’s recent report. Despite stricter risk weight floors and a new LGD model, CI remains a valuable tool for capital optimisation.

***Dutch translation***
Onze two-pager over Credit Insurance (CI) belicht de veranderende rol van CI in risicobeperking en kapitaaloptimalisatie onder Basel IV, naar aanleiding van het recente EBA-rapport. Ondanks strengere risk weight floors en een nieuw LGD-model, blijft CI een waardevol instrument voor kapitaalverlichting.

The Impact of ECB’s BIRD Initiative – Working Towards the Data Driven Bank

The banking sector faces growing challenges in data management, especially with new ECB initiatives like the Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD) reshaping compliance standards. To support institutions through this transition, we have incorporated BIRD standards into our Triple A platform.

***Dutch translation***
Met nieuwe initiatieven zoals de Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD) van de ECB wordt het voor banken belangrijker dan ooit om databeheer en compliance goed in te richten. Het Triple A platform helpt instellingen in de transitie door BIRD-standaarden te integreren.

Triple A’s Approach to Embedding Climate Risk in Financial Risk Modelling

Our paper, “Triple A’s Approach to Embedding Climate Risk in Financial Risk Modelling”, provides essential insights for financial institutions facing increased EU regulations and ECB expectations on climate risk. Through case studies like flood risk in Limburg, we show how institutions can use asset-level and geographical data to enhance risk estimates, and translate that to monetary impact.

***Dutch translation***
Onze paper, “Triple A’s Approach to Embedding Climate Risk in Financial Risk Modelling,” biedt belangrijke inzichten voor financiële instellingen onder toenemende EU-regelgeving en ECB-verwachtingen op het gebied van klimaatriscio. Via casestudies zoals overstromingsrisico in Limburg, laten we zien hoe instellingen gebruik kunnen maken van assetniveau- en geografische data om risicoschattingen te verfijnen, en dat te vertalen naar monetaire impact.

Definition of Default – Modelling Considerations

For several years banks have been struggling with DoD (definition of default) implementation. Continued incompliance with DoD results in high severity findings from ECB and DNB, SREP measures and may even threaten the IRB status of a portfolio. To address such findings a new iteration of the DoD is normally necessary, which then triggers adjustments to internal models.

***Dutch translation***
Banken hebben al een aantal jaar problemen met het implementeren van DoD (definition of default). Het voortdurend niet naleven van de DoD resulteert in ernstige bevindingen van de ECB en de DNB, SREP maatregelen en kan zelfs de IRB status van een portfolio bedreigen. Om de bevindingen op te lossen is meestal een nieuwe iteratie van DoD nodig met als gevolg ook aanpassingen aan de interne modellen.

Credit Insurance: A Tool for Risk Mitigation and Capital Optimisation under Basel IV

Our recent paper, “Unlocking Capital Efficiency: Navigating CRR III’s Enhanced Requirements,” guides banks in adapting to CRR III’s updated frameworks to improve capital optimisation and pricing flexibility. It features a case study on Corporates SA, analysing the shift from CRR II and offering strategies to boost Return on Equity.

***Dutch translation***
Onze recente paper, “Unlocking Capital Efficiency: Navigating CRR III’s Enhanced Requirements,” helpt banken zich aan te passen aan de veranderingen onder CRR III en om kapitaaloptimalisatie en prijsflexibiliteit te verbeteren. Het bevat een case study over Corporates SA, die de overgang van CRR II analyseert en strategieën biedt om de Return on Equity te verhogen.

DNB uitvraag verzekeraars naar impact Solvency II wijzigingen

Onlangs zijn de definitieve toekomstige wijzigingen in de Solvency II Richtlijn gepubliceerd. Deze zijn per januari 2027 van kracht. Naar

Risicomanagement voor verzekeraars: Een multidisciplinaire aanpak is benodigd

Vanuit Solvency II (SII) worden diverse eisen gesteld aan risicomanagement en de risicomanagementfunctie (RMF). De gebieden zijn uiteenlopend; zo wordt

Duurzaamheid en risicomanagement verzekeraars update

Begin 2024 hebben we op deze plaats een artikel gepubliceerd over de aandacht voor duurzaamheid bij verzekeraars en toezichthouders. Afgelopen

Versnellen van stochastische simulaties door Extreme Gradient Boosting

Het bepalen van best estimate voorzieningen voor levensverzekeringen vereist projecties naar de toekomst, waarbij de gebruikte parameters onzeker zijn. Want

Herverzekering: optimalisatie onder Solvency II vraagt om actuariële ‘helicopterview’

Door: Jasper Hoogenstraaten en Jan-Willem Zeijen Herverzekering is een veelgebruikt middel voor verzekeraars om risico’s te mitigeren en de balans